기계학습에서 자주 사용되는 로지스틱 회귀는 독립 변수의 선형 결합을 이용하여 사건의 발생 가능성을 예측하는 통계 기법입니다.
회귀에 사용되는 선형 회귀(Linear Regression)와 비슷하게, 종속 변수와 독립 변수간의 관계를 구체적인 함수로 나타낸다는 점이 특징입니다. 그러나 로지스틱 회귀는 종속 변수가 범주형 변수를 대상으로 하는 분류 모델입니다.
로지스틱 회귀는 기본적으로, 선형 회귀와 비슷한 개념으로, 각 독립변수 x와 각 독립변수의 가중치 w와 절편 b로 이루어지는 함수식으로 나타내어집니다.
y =w[0] × x[0] + w[1] × x[1]+⋯ + w[p] × x[p] + b >0
로지스틱 회귀가 다른 회귀 분석 모델과 구분되는 가장 큰 특징은 결과 값이 0과 1이라는 것 입니다. 결과 값이 [-\infty, +\infty] 인 선형 회귀의 식을 [0,1]의 범위가 되도록 오즈(odds)를 로짓 변환 하여 얻어집니다
로지스틱 회귀 또한 이진 분류를 지원하는 이항형 로지스틱 회귀와 2개 이상의 카테고리를 분류하는 다항형 로지스틱 회귀로 나뉩니다.
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